|
libcats.org
Generalized bounds for convex multistage stochastic programsDaniel KuhnThis book investigates convex multistage stochastic programs whose objective and constraint functions exhibit a generalized nonconvex dependence on the random parameters. Although the classical Jensen and Edmundson-Madansky type bounds or its extensions are generally not available for such problems, tight bounds can systematically be constructed under mild regularity conditions. A nice primal-dual symmetry property is revealed when the proposed bounding method is applied to linear stochastic programs. After having developed the theoretical concepts, exemplary real-life applications are studied. It is shown how market power, lognormal stochastic processes, and risk-aversion can be properly handled in a stochastic programming framework. Numerical experiments show that the relative gap between the bounds can be reduced to a few percent without exploding the problem size. Ссылка удалена правообладателем ---- The book removed at the request of the copyright holder.
Популярные книги за неделю:
#3
Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвторы: З.Б.Гинзбург, Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
1.40 Mb
#10
Вероятность и статистика. 10-11 классыБродский И.Л., Мешавкина О.С.Категория: M_Mathematics, MSch_School-level
1.24 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
#7
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям соловецкой библиотекиПорфирьев И.
26.99 Mb
#8
Сборник текстов на французском языке (для студентов факультета культуры и искусств)Литвинова В.М.Категория: Иностранный язык
637 Kb
#9
Введение в общую теорию относительностиГ.тХоофтКатегория: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, НАУКА и УЧЕБА
2.49 Mb
|
|